第37章 量化交易
天樂證券公司，位於蘇市核心區的一座高級寫字樓，在32層的大廈中，天樂證券占據了其中的8層，可見實力不凡。
證券公司的劉經理，已經早早在大門口恭候了，錢多多是證券圈裡的大佬，自然所有的證券公司都希望有這樣的客戶，哪怕賺不到她的錢，也想賺到她的名氣。
「多多姐！」西服領帶整齊，彬彬有禮的小伙跑了過來。
「你好劉經理。」錢多多微微一笑。
「多多姐，今天您大駕光臨，是不是想給小劉面子，在這裡開個戶啊？」這個劉經理似乎永遠離不開自己的業務。
「如果在這裡開戶有什麼特殊政策，也不是不能考慮。」錢多多微笑著回答。
劉經理無奈的說道「這政策，確實和萬盈證券比不了，但是我們的服務好啊。」
「算了吧，都說服務好，就你們推薦的那些股票，能不虧錢就不錯了。」
劉經理有些尷尬，趕緊轉變話題問道「多多姐今天找我，有什麼指示？」
「聽說你家引進了最新的量化交易系統？帶我去瞧瞧。」錢多多的口氣就像是看自家東西般隨意。
「好吧，多多姐就算不在我家開戶，我也一定給多多姐最好的服務。」
「那還不趕快帶路。」錢多多說完，自己先咯咯咯的笑了起來，我感覺她這就是得了便宜還賣乖。
劉經理和錢多多在前面走著，邊走邊介紹天樂證券的優勢，我在後面跟著他們進入了大廈，這棟大廈的6部電梯中，有兩部是天樂證券專用的，我們也不用等，已經有工作人員在一樓等候我們了。
我們來到30層，劉經理帶著我們來到一處機房，機房的外面是玻璃門，可以直接看到裡面一排排的機櫃，機柜上整齊地擺放著各式各樣的電子設備，還一直閃著藍色的燈。
劉經理向我們介紹道「這扇門沒有特殊權限進不去，裡面就是量化交易的核心機房了，裡面有單獨設計的中央空調，保障設備高速運行，還有專用的網線，網速比我們專用通道還要快上幾毫秒，可以說，在交易速度方面，不僅沒有人，甚至沒有設備比它還快了。」
劉經理說著這些，表情中帶著對自己企業的驕傲，「這套設備，包括環境設計還有網線，造價1700多萬，目前，這套設備能同時運行的帳號是一萬個，如果降低要求，最多能支持13000個帳號以上，這樣的設備，我們公司現在有三套，都在30樓，這裡是其中的一處。」
透過玻璃門，錢多多仔細看著裡面那些閃著藍光的設備，問道「個人使用的費用是多少？」
「一共三套設備，其中兩套是對外運營的，一套我們公司自己用，對外運營的根據使用權限的不同，最低1888一年，最高18888一年。」劉經理說著，對錢多多諂媚一笑，「如果多多姐感興趣，我可以送幾套讓多多姐試用。」
「這機器的產值很高啊，你們這生意真是划算，但這升級產品，和以前的有什麼不一樣呢？」錢多多並沒有想占他那幾套系統的便宜。
「多多姐，我帶你去量化交易中心看看吧。」
我們一行三人穿過走廊，來到了一處房間，房間不大，也就不到80平米，裡面只有三個工作人員，房間的牆上掛著幾台大屏幕的電視，辦公的三個人，人手一台大屏幕電腦，看起來很悠閒，似乎無事可做。
「多多姐，這裡就是量化交易中心，他們幾個是量化交易員。」
「劉經理好。」幾個交易員站起來和劉經理打招呼。
「去把咱們最好的咖啡拿來，招待客人。」劉經理和交易員說著，然後看向錢多多繼續說道「雖然他們是交易員，但實際上主要負責的工作，就是給交易系統設置工作指令，平時主要是監督設備運行而已，具體的交易，全是系統自動運行了。」
「能不能介紹一下量化交易的運行原理？」錢多多問道。
劉經理向一個交易員的空座位伸出請的手勢「多多姐，您坐這，我一說您就明白了。」錢多多大方地坐在了交易員的位置，看向面前的顯示器。
「量化交易，核心自然是在這個量上，每台主機可以控制一萬個帳戶，一個帳戶哪怕交易一手，也能達到萬手交易了，所以，平時在買盤和賣盤經常看到連續1手1手的2手2手的連續性掛單，基本上就看到了量化的身影，因為它大大地降低了人員成本，所以這一定是交易機構的發展主流。而且它交易速度之快，人力根本無法比擬，我估計未來，一定是人來制定模式，機器負責執行，誰占據了量化的資源，誰就占據了速度的優勢，而交易，速度至關重要。」
「劉經理，您的咖啡。」年輕的交易員，把瓶裝的咖啡分別遞給我們。
劉經理沒有在意交易員打斷自己，繼續說道「我們也在逐步摸索這套系統的使用方式，但可以肯定的是，它對命令的執行，遠遠超過換代之前。而且對命令執行的更加寬泛，容錯率也更高。」
「舉個例子說說。」錢多多認真的問道。
劉經理喝了一口咖啡說道「比如，我設置如下幾個命令，第一，上午10點以前漲停的股票。第二，成交量不低於前一個交易日，第三，換手率不低於5%，第四，流通盤不大於50億，第五，一個月內至少出現過一次漲停，第六，十五個交易日內沒有那些砸盤狗機構的買入，第七，股票上沖時的交易量比不低於8，第八，今日是三個交易日內該股票的第一次漲停，第九，針對符合以上條件的股票進行漲停打板交易，第十，我們的出資封單量不超過3000萬。當然，如果我們正常操作的話，列舉的命令會比這多很多，在這樣繁多的命令下，從量化系統獲取到符合條件的標的，到打板出擊......」
劉經理又自豪地喝了一口咖啡，然後看著錢多多繼續說道「總耗時，不會超過0.01秒。」
「什麼！」我驚訝的張大了嘴巴，錢多多也微微皺眉。
「這就是大數據與量化交易系統，結合在一起的巨大威力，我們甚至測試過這套量化系統的打板速度，測試的方式也很簡單，命令系統打板只能1手1手的出擊，結果在那個打板的標的上，我們看到了整齊的1手1手的數據，一直到3876個之後，才出現了第一個不一樣的單數，也就是說，即便對方也是機器，但是我們依然比對方快了3876次，也就是說，如果別人想通過打板入場，唯一的方式，只有是我們設置打板資金用盡之後。」
我聽著劉經理說的話，我感覺我的背脊一陣陣發涼，人的速度永遠不可能超過機器，以後隨著機器的升級和大面積使用，那人還有什麼用？我感覺自己的未來，已經被那一排排閃著藍光的機櫃填滿。
「聽起來確實不錯，除了打板，你們的量化交易還有什麼用？」錢多多繼續問道。
「量化是做T神器呀。」劉經理說著，走到錢多多身邊，伸手指向顯示器，「量化的交易軟體和常規的略有不同，它的分時圖可以劃分更多的網格，和普通的網格式交易類似，但是它的每一個網格都可以進行詳細的設置，而且，這套系統已經預裝了做T的模板，比如，你每天想做1000萬的交易，系統會給出一個最優的方案，怎麼買，怎麼賣，價格到相應的網格，系統就會出現不同的交易信號，自動買賣，這交易系統，對於我們證券公司是最有優勢的，因為我們的手續費，等於左兜進右兜嘛，所以我們做T，一個點都做。」
我最討厭的就是那種有大量機構持倉的股票，天天T來T去的，讓人永遠看不到希望，有格局的還能拉的幅度大點，像他們這種一個點也T的，簡直讓我深惡痛絕。
「再就是量化控盤的能力，如果我給出一條線，有量化在，就絕對破不了，多多姐，我可以給你展示一下。」劉經理拿起了辦公桌上的內線電話。
「喂，小王啊，30秒以後，你把748那支股票向上拉一下......對，你就拉就行，我在量化這屋呢......好，你放心吧，30秒以後啊。」劉經理說著，放下了電話，然後在顯示器上調出了尾數為748的股票，在屏幕中顯示的網格中，選出一條線，進行了設置，一共沒用上十秒鐘。
劉經理伸手指著那條線，說道「多多姐，你看著，一會樓下的同事會向上掃貨，但是我設置的這條線，也就是8.78元的位置，他怎麼也過不去。」
我也走到電腦旁邊，仔細盯著那條線，很快，顯示器上先是顯示出一個對話框，並閃爍了幾下『發現大於50萬的資金介入，量化交易啟動』。
隨後，我就看到那個分時白線瞬間揚起了頭，向上方衝去，屏幕顯示，交易量比瞬間放大，幾百手上千手的買單出現，快速向上掃去，漲幅立刻出現，一個點......兩個點......三個點......三點二個點，價格被迅速拉升，......8.61元......8.72元......8.75元......8.77元，可就在成交數據剛出現一筆8.78元的信息時，突然一筆3866手的賣單出現，把股價一下就打到了8.67元。
但買盤似乎沒有放棄，又或是這次突然的沖高，調動了市場的參與性，幾個千手單迅速出現，再次讓那根白線拔地而起，可一旦觸碰到8.78元這個位置時，賣單總能比買單多一點，始終無法突破這個價格。但是一瞬間被激發的情緒並沒有就此放棄，再一次向上發起了進攻。
反覆的進攻，反覆的失敗，就像是一群努力攻城的勇士，總是即將衝破高牆的時候被射殺下來，戰士雖勇，但是他們卻不知道這個高牆上面是那濃密的烏雲壓頂，而在這濃密的烏雲之上，還壓著那十萬大山。
我輕輕嘆了一口氣，在這量化交易系統的統治之下，一分錢的差距，已然變成了天塹鴻溝，一絲一毫的拉升，都已經難如登天。
買盤終於放棄了掙扎，隨之而來的是劉經理的笑聲，「怎麼樣多多姐，這就是量化交易的控制力，只要我畫一道線，誰也別想上來。」
錢多多白了劉經理一眼「你就笑吧，早晚你們這些人都會被這些機器擠下崗。」然後把手裡沒打開的咖啡放到了桌子上。
「走吧葉羽，我也了解的差不多了。」錢多多起身衝著劉經理一笑說道「感謝劉經理浪費了這麼多的寶貴時間，作為回饋，以後你倒是可以以我朋友的身份，招攬一些客戶，只要不借著我的名義，亂推薦股票就行。」
「感謝多多姐！」劉經理驚喜萬分，他這也算是抱上一棵大樹了，以後再吹牛的時候，有這景神站台，當然不一樣。
......................................................
我和錢多多回到車上，我的心裡還在想著那個永遠過不去的八塊七毛八，感覺自己的心中被壓了一塊石頭。也許有一天，不光劉經理這樣的人會下崗，我這樣職業炒股的人也會，因為誰也快不過機器。
「小韭菜？」錢多多似乎看出了我的心事。
「啊？老闆。」
「你是不是感覺量化很厲害？感覺它們在股市中可以形成一種統治力？」錢多多問道。
「是啊，我感覺人永遠快不過機器。如果以後這樣的設備大量使用，那還有人什麼事啊。」我的回答有些沮喪。
「可你為什麼要和它比快呢？機器再強大，它依然是為人服務的，它的能力取決於使用者的智慧，人當然有比機器更加強大的武器，因為人有智慧，有邏輯，可以預判，可以對情緒進行把握，這些，機器都不行，所以你應該開心，開心你有的機器沒有，開心你會的機器不會，開心你的邏輯，有機會戰勝那些機器使用者的邏輯，所以，不用灰心，相反，量化交易也是可以被反利用的工具，我甚至已經想到了如何去賺量化交易的錢。」
我轉頭看向錢多多，發現她滿面的神采，似乎股市中那個量化統治者已經被她統治，哪怕光速般的執行力，也是她智慧之樹下面的幾縷灰塵。
我看著眼前的錢多多，她是那樣讓我痴迷，她不僅在教我如何成長，甚至還在我前進的途中不斷給我力量，我看著這個在我眼中發著光的女人，痴痴地說道「多多，你真美。」
錢多多自信地抬起下巴，微笑著說道「走，美女帶你買新衣服去！」
證券公司的劉經理，已經早早在大門口恭候了，錢多多是證券圈裡的大佬，自然所有的證券公司都希望有這樣的客戶，哪怕賺不到她的錢，也想賺到她的名氣。
「多多姐！」西服領帶整齊，彬彬有禮的小伙跑了過來。
「你好劉經理。」錢多多微微一笑。
「多多姐，今天您大駕光臨，是不是想給小劉面子，在這裡開個戶啊？」這個劉經理似乎永遠離不開自己的業務。
「如果在這裡開戶有什麼特殊政策，也不是不能考慮。」錢多多微笑著回答。
劉經理無奈的說道「這政策，確實和萬盈證券比不了，但是我們的服務好啊。」
「算了吧，都說服務好，就你們推薦的那些股票，能不虧錢就不錯了。」
劉經理有些尷尬，趕緊轉變話題問道「多多姐今天找我，有什麼指示？」
「聽說你家引進了最新的量化交易系統？帶我去瞧瞧。」錢多多的口氣就像是看自家東西般隨意。
「好吧，多多姐就算不在我家開戶，我也一定給多多姐最好的服務。」
「那還不趕快帶路。」錢多多說完，自己先咯咯咯的笑了起來，我感覺她這就是得了便宜還賣乖。
劉經理和錢多多在前面走著，邊走邊介紹天樂證券的優勢，我在後面跟著他們進入了大廈，這棟大廈的6部電梯中，有兩部是天樂證券專用的，我們也不用等，已經有工作人員在一樓等候我們了。
我們來到30層，劉經理帶著我們來到一處機房，機房的外面是玻璃門，可以直接看到裡面一排排的機櫃，機柜上整齊地擺放著各式各樣的電子設備，還一直閃著藍色的燈。
劉經理向我們介紹道「這扇門沒有特殊權限進不去，裡面就是量化交易的核心機房了，裡面有單獨設計的中央空調，保障設備高速運行，還有專用的網線，網速比我們專用通道還要快上幾毫秒，可以說，在交易速度方面，不僅沒有人，甚至沒有設備比它還快了。」
劉經理說著這些，表情中帶著對自己企業的驕傲，「這套設備，包括環境設計還有網線，造價1700多萬，目前，這套設備能同時運行的帳號是一萬個，如果降低要求，最多能支持13000個帳號以上，這樣的設備，我們公司現在有三套，都在30樓，這裡是其中的一處。」
透過玻璃門，錢多多仔細看著裡面那些閃著藍光的設備，問道「個人使用的費用是多少？」
「一共三套設備，其中兩套是對外運營的，一套我們公司自己用，對外運營的根據使用權限的不同，最低1888一年，最高18888一年。」劉經理說著，對錢多多諂媚一笑，「如果多多姐感興趣，我可以送幾套讓多多姐試用。」
「這機器的產值很高啊，你們這生意真是划算，但這升級產品，和以前的有什麼不一樣呢？」錢多多並沒有想占他那幾套系統的便宜。
「多多姐，我帶你去量化交易中心看看吧。」
我們一行三人穿過走廊，來到了一處房間，房間不大，也就不到80平米，裡面只有三個工作人員，房間的牆上掛著幾台大屏幕的電視，辦公的三個人，人手一台大屏幕電腦，看起來很悠閒，似乎無事可做。
「多多姐，這裡就是量化交易中心，他們幾個是量化交易員。」
「劉經理好。」幾個交易員站起來和劉經理打招呼。
「去把咱們最好的咖啡拿來，招待客人。」劉經理和交易員說著，然後看向錢多多繼續說道「雖然他們是交易員，但實際上主要負責的工作，就是給交易系統設置工作指令，平時主要是監督設備運行而已，具體的交易，全是系統自動運行了。」
「能不能介紹一下量化交易的運行原理？」錢多多問道。
劉經理向一個交易員的空座位伸出請的手勢「多多姐，您坐這，我一說您就明白了。」錢多多大方地坐在了交易員的位置，看向面前的顯示器。
「量化交易，核心自然是在這個量上，每台主機可以控制一萬個帳戶，一個帳戶哪怕交易一手，也能達到萬手交易了，所以，平時在買盤和賣盤經常看到連續1手1手的2手2手的連續性掛單，基本上就看到了量化的身影，因為它大大地降低了人員成本，所以這一定是交易機構的發展主流。而且它交易速度之快，人力根本無法比擬，我估計未來，一定是人來制定模式，機器負責執行，誰占據了量化的資源，誰就占據了速度的優勢，而交易，速度至關重要。」
「劉經理，您的咖啡。」年輕的交易員，把瓶裝的咖啡分別遞給我們。
劉經理沒有在意交易員打斷自己，繼續說道「我們也在逐步摸索這套系統的使用方式，但可以肯定的是，它對命令的執行，遠遠超過換代之前。而且對命令執行的更加寬泛，容錯率也更高。」
「舉個例子說說。」錢多多認真的問道。
劉經理喝了一口咖啡說道「比如，我設置如下幾個命令，第一，上午10點以前漲停的股票。第二，成交量不低於前一個交易日，第三，換手率不低於5%，第四，流通盤不大於50億，第五，一個月內至少出現過一次漲停，第六，十五個交易日內沒有那些砸盤狗機構的買入，第七，股票上沖時的交易量比不低於8，第八，今日是三個交易日內該股票的第一次漲停，第九，針對符合以上條件的股票進行漲停打板交易，第十，我們的出資封單量不超過3000萬。當然，如果我們正常操作的話，列舉的命令會比這多很多，在這樣繁多的命令下，從量化系統獲取到符合條件的標的，到打板出擊......」
劉經理又自豪地喝了一口咖啡，然後看著錢多多繼續說道「總耗時，不會超過0.01秒。」
「什麼！」我驚訝的張大了嘴巴，錢多多也微微皺眉。
「這就是大數據與量化交易系統，結合在一起的巨大威力，我們甚至測試過這套量化系統的打板速度，測試的方式也很簡單，命令系統打板只能1手1手的出擊，結果在那個打板的標的上，我們看到了整齊的1手1手的數據，一直到3876個之後，才出現了第一個不一樣的單數，也就是說，即便對方也是機器，但是我們依然比對方快了3876次，也就是說，如果別人想通過打板入場，唯一的方式，只有是我們設置打板資金用盡之後。」
我聽著劉經理說的話，我感覺我的背脊一陣陣發涼，人的速度永遠不可能超過機器，以後隨著機器的升級和大面積使用，那人還有什麼用？我感覺自己的未來，已經被那一排排閃著藍光的機櫃填滿。
「聽起來確實不錯，除了打板，你們的量化交易還有什麼用？」錢多多繼續問道。
「量化是做T神器呀。」劉經理說著，走到錢多多身邊，伸手指向顯示器，「量化的交易軟體和常規的略有不同，它的分時圖可以劃分更多的網格，和普通的網格式交易類似，但是它的每一個網格都可以進行詳細的設置，而且，這套系統已經預裝了做T的模板，比如，你每天想做1000萬的交易，系統會給出一個最優的方案，怎麼買，怎麼賣，價格到相應的網格，系統就會出現不同的交易信號，自動買賣，這交易系統，對於我們證券公司是最有優勢的，因為我們的手續費，等於左兜進右兜嘛，所以我們做T，一個點都做。」
我最討厭的就是那種有大量機構持倉的股票，天天T來T去的，讓人永遠看不到希望，有格局的還能拉的幅度大點，像他們這種一個點也T的，簡直讓我深惡痛絕。
「再就是量化控盤的能力，如果我給出一條線，有量化在，就絕對破不了，多多姐，我可以給你展示一下。」劉經理拿起了辦公桌上的內線電話。
「喂，小王啊，30秒以後，你把748那支股票向上拉一下......對，你就拉就行，我在量化這屋呢......好，你放心吧，30秒以後啊。」劉經理說著，放下了電話，然後在顯示器上調出了尾數為748的股票，在屏幕中顯示的網格中，選出一條線，進行了設置，一共沒用上十秒鐘。
劉經理伸手指著那條線，說道「多多姐，你看著，一會樓下的同事會向上掃貨，但是我設置的這條線，也就是8.78元的位置，他怎麼也過不去。」
我也走到電腦旁邊，仔細盯著那條線，很快，顯示器上先是顯示出一個對話框，並閃爍了幾下『發現大於50萬的資金介入，量化交易啟動』。
隨後，我就看到那個分時白線瞬間揚起了頭，向上方衝去，屏幕顯示，交易量比瞬間放大，幾百手上千手的買單出現，快速向上掃去，漲幅立刻出現，一個點......兩個點......三個點......三點二個點，價格被迅速拉升，......8.61元......8.72元......8.75元......8.77元，可就在成交數據剛出現一筆8.78元的信息時，突然一筆3866手的賣單出現，把股價一下就打到了8.67元。
但買盤似乎沒有放棄，又或是這次突然的沖高，調動了市場的參與性，幾個千手單迅速出現，再次讓那根白線拔地而起，可一旦觸碰到8.78元這個位置時，賣單總能比買單多一點，始終無法突破這個價格。但是一瞬間被激發的情緒並沒有就此放棄，再一次向上發起了進攻。
反覆的進攻，反覆的失敗，就像是一群努力攻城的勇士，總是即將衝破高牆的時候被射殺下來，戰士雖勇，但是他們卻不知道這個高牆上面是那濃密的烏雲壓頂，而在這濃密的烏雲之上，還壓著那十萬大山。
我輕輕嘆了一口氣，在這量化交易系統的統治之下，一分錢的差距，已然變成了天塹鴻溝，一絲一毫的拉升，都已經難如登天。
買盤終於放棄了掙扎，隨之而來的是劉經理的笑聲，「怎麼樣多多姐，這就是量化交易的控制力，只要我畫一道線，誰也別想上來。」
錢多多白了劉經理一眼「你就笑吧，早晚你們這些人都會被這些機器擠下崗。」然後把手裡沒打開的咖啡放到了桌子上。
「走吧葉羽，我也了解的差不多了。」錢多多起身衝著劉經理一笑說道「感謝劉經理浪費了這麼多的寶貴時間，作為回饋，以後你倒是可以以我朋友的身份，招攬一些客戶，只要不借著我的名義，亂推薦股票就行。」
「感謝多多姐！」劉經理驚喜萬分，他這也算是抱上一棵大樹了，以後再吹牛的時候，有這景神站台，當然不一樣。
......................................................
我和錢多多回到車上，我的心裡還在想著那個永遠過不去的八塊七毛八，感覺自己的心中被壓了一塊石頭。也許有一天，不光劉經理這樣的人會下崗，我這樣職業炒股的人也會，因為誰也快不過機器。
「小韭菜？」錢多多似乎看出了我的心事。
「啊？老闆。」
「你是不是感覺量化很厲害？感覺它們在股市中可以形成一種統治力？」錢多多問道。
「是啊，我感覺人永遠快不過機器。如果以後這樣的設備大量使用，那還有人什麼事啊。」我的回答有些沮喪。
「可你為什麼要和它比快呢？機器再強大，它依然是為人服務的，它的能力取決於使用者的智慧，人當然有比機器更加強大的武器，因為人有智慧，有邏輯，可以預判，可以對情緒進行把握，這些，機器都不行，所以你應該開心，開心你有的機器沒有，開心你會的機器不會，開心你的邏輯，有機會戰勝那些機器使用者的邏輯，所以，不用灰心，相反，量化交易也是可以被反利用的工具，我甚至已經想到了如何去賺量化交易的錢。」
我轉頭看向錢多多，發現她滿面的神采，似乎股市中那個量化統治者已經被她統治，哪怕光速般的執行力，也是她智慧之樹下面的幾縷灰塵。
我看著眼前的錢多多，她是那樣讓我痴迷，她不僅在教我如何成長，甚至還在我前進的途中不斷給我力量，我看著這個在我眼中發著光的女人，痴痴地說道「多多，你真美。」
錢多多自信地抬起下巴，微笑著說道「走，美女帶你買新衣服去！」