第187章 有了恐慌才有了，帶血的籌碼！
第187章 有了恐慌才有了，帶血的籌碼！
但是大a的股指期貨是15%保證金交易，6.6倍的槓桿，也就是說這三周的時間下來，多頭的損失是多少呢？
答案是47%，幾乎要斬了！
這個還不是問題的關鍵，問題的關鍵是股指期貨8月份的合約在交割之前雖然是主力合約，但持倉數居然遠遠低於九月份的合約。
他記得的是，滬深2308合約最後一天交易日前只有2.2萬手持倉，而2309合約卻有18萬手持倉。
很顯然，空頭主力藉助八月份合約的交割日，砸盤做空A股，使得2308合約上的多頭和2309合約上的多頭集體套牢了。
那個短髮姐竇蔻的雲杉資本，在他們黃總不懈的努力下，雖然有內幕消息，但還是經不住空頭的打壓。
不得不從做多變成了做空！
現在還有一部分做多的資金，遠遠地給套牢了。
雲杉資本在八月合約的上市時間，2023年6月19號，短短兩個月的時間，註定這就是一個過渡性的合約。
而真正的主力合約2309合約是什麼時候上市的呢？
驚掉你的下巴，是2023年1月30號，就是春節長假回來第一個交易日，也是這個合約的最高價。
從那一天起，這個合約就被做空了。
說一說，這難道是巧合嗎？
葉回舟找到1月30號合約日k線圖，典型的高開低走，收了一根倒垂陰線。
從那以後，從來不買A股的葉回舟，就看到了他身邊的人，尤其是做了股票的人，有幾天好日子過！
而且，大a股指期貨上面的資金量，要比恆指大得多。
中金股指期貨的品種一共有四個，上證2308和2309合約，這個對應的是上證指數。
滬深2308和2309合約，這個對應的是滬深300指數。
中證500的八月份和九月份合約和中證1000的八月份和九月份合約。
這四個合約因為八月份已經交割，只剩下九月的主力合約。
他略微算了一下，空頭力量控制的合約總計57.7萬手。
因為保證金比例是15%，按照每手保證金18萬來計算的話，保證金總額是1039
億元。
所以圍繞這四大指數總的交易金額總計去到了6924億元，也就是將近7，000
億。
這麼大的資金體量，怎麼都分成幾派，在那裡對賭。
葉回舟翻了翻持倉量最大的滬深2309合約。
期貨席位持倉量排第一，只有多單2.2萬手，空單3.2萬手，算下來淨空單一萬手。
國泰君安排第二位，只有多單一點9萬手，空單2.1萬手，算下來淨空單2000
手。海通期貨排第三，只有多單0.8萬手，空單一點5萬手，算下來淨空單7000
手，這三家下來淨空單2.5萬手。
葉回舟還有一個細節，就是在8月17號前面兩天，期貨的滬深2308合約和2309
合約做空每天新增加倉1000多手。
其他的合約也有類似的情況。
所以到底誰在做空A股，有人會直接下結論說是這家期貨公司，甚至有財經自媒體指名道姓說是。
其實不是這樣的。
抖音里的那群大V，瞎基巴講，要麼他是啥也不懂，要麼就是在瞎說八道博眼球。
實際上，因為期貨是一家期貨經紀公司，說白了就是一個中介平台。
就像股票一樣，買方東方證券LS營業部，你說是東方財富嗎？
只是席位號而已。
所以看到漲停板的席位號，LS營業部123的席位號一出，連遊資都算不上。
明眼人就知道主力順利地跑了，又是一堆散戶接盤了！
緊接著第2天開盤，多數情況下，要不就是低開往弄不好跌停，要不就是高開也往下打。
做空A股這口大鍋，不是期貨可背不起。
但有關部門查查他的帳戶席位，估計還是能查出個蛛絲馬跡來了。
說到這裡，讀者應該都懂了！
做空9月份合約的空頭，是逐漸兌現，盈利離場。
想像中這些大空頭在反手做多股指期貨，做多A股市場，也不是不行。
這裡面還有一個前提條件，那就是種花家經濟實現5%以上的增長，對房地產和信託等行業成功排雷。
不過後邊的幾項，這是短期內達不到的，除非上面硬性出馬。
所以，他不做大a的指數期貨，因為不可確定性十分的巨大。
滿打滿算還有兩個星期，就是9月15號了交割日，在這兩個星期以內，村長出政策的概率還是蠻大的。
自古以來大a都是政策市，現在做空的，看起來很爽，一旦突然出現巨大的利好，做空的分分鐘爆倉了。
自古以來在大a上，只有政策底，或者說政策就是通過它不斷的出，連續的出，最後打出一個基點效應。
在最後某一個臨界點上，突然信心被扭轉，市場扭轉，再度地向上殺，一定是這麼件事兒。
而不可能是因為市場底，使整個盤子企穩。
很簡單的道理，就像最近一周看到的情況，大a根本就沒有成交量，你跟我談什麼市場底！
葉回舟自己算過真正的市場底，成交量一定要跟得上。
最次也要，1.2萬億左右的成交量，而且是連續的10，000億左右的成交量，才能打底向上。
其他的都是，弱勢反彈。
市場底本來就是個偽命題，在這裡來糊弄人，或者在這裡來人為地製造一個概念。
市場底在今天是不存在的，在去年才是存在的，因為在去年至少還有放量的情況。
在去年還會爆量，爆量意味著恐慌。
有了恐慌才有了，帶血的籌碼！
股票市場上才有了，你出去我進來，才有散戶出去，機構進來，才有市場底。
現在這連續一個月的陰跌暴跌加在一起都沒出現恐慌盤。
這是已經麻木了。
散戶、機構、莊家，什麼東西全部都是一鍋粥，全部都現在躺平，躺平的階段談什麼市場底就是扯淡。
現在先立一個政策底，加大資金的投入，情緒扭轉的時候，才可以說剛剛搭建市場底。
葉回舟胡思亂想著，突然身邊的手機響了，是老大聶華微信發在404群裡面。
老大準備明天回學校，問其他人都回來沒有，他發到薪水，準備明天去搓一頓。
但是大a的股指期貨是15%保證金交易，6.6倍的槓桿，也就是說這三周的時間下來，多頭的損失是多少呢？
答案是47%，幾乎要斬了！
這個還不是問題的關鍵，問題的關鍵是股指期貨8月份的合約在交割之前雖然是主力合約，但持倉數居然遠遠低於九月份的合約。
他記得的是，滬深2308合約最後一天交易日前只有2.2萬手持倉，而2309合約卻有18萬手持倉。
很顯然，空頭主力藉助八月份合約的交割日，砸盤做空A股，使得2308合約上的多頭和2309合約上的多頭集體套牢了。
那個短髮姐竇蔻的雲杉資本，在他們黃總不懈的努力下，雖然有內幕消息，但還是經不住空頭的打壓。
不得不從做多變成了做空！
現在還有一部分做多的資金，遠遠地給套牢了。
雲杉資本在八月合約的上市時間，2023年6月19號，短短兩個月的時間，註定這就是一個過渡性的合約。
而真正的主力合約2309合約是什麼時候上市的呢？
驚掉你的下巴，是2023年1月30號，就是春節長假回來第一個交易日，也是這個合約的最高價。
從那一天起，這個合約就被做空了。
說一說，這難道是巧合嗎？
葉回舟找到1月30號合約日k線圖，典型的高開低走，收了一根倒垂陰線。
從那以後，從來不買A股的葉回舟，就看到了他身邊的人，尤其是做了股票的人，有幾天好日子過！
而且，大a股指期貨上面的資金量，要比恆指大得多。
中金股指期貨的品種一共有四個，上證2308和2309合約，這個對應的是上證指數。
滬深2308和2309合約，這個對應的是滬深300指數。
中證500的八月份和九月份合約和中證1000的八月份和九月份合約。
這四個合約因為八月份已經交割，只剩下九月的主力合約。
他略微算了一下，空頭力量控制的合約總計57.7萬手。
因為保證金比例是15%，按照每手保證金18萬來計算的話，保證金總額是1039
億元。
所以圍繞這四大指數總的交易金額總計去到了6924億元，也就是將近7，000
億。
這麼大的資金體量，怎麼都分成幾派，在那裡對賭。
葉回舟翻了翻持倉量最大的滬深2309合約。
期貨席位持倉量排第一，只有多單2.2萬手，空單3.2萬手，算下來淨空單一萬手。
國泰君安排第二位，只有多單一點9萬手，空單2.1萬手，算下來淨空單2000
手。海通期貨排第三，只有多單0.8萬手，空單一點5萬手，算下來淨空單7000
手，這三家下來淨空單2.5萬手。
葉回舟還有一個細節，就是在8月17號前面兩天，期貨的滬深2308合約和2309
合約做空每天新增加倉1000多手。
其他的合約也有類似的情況。
所以到底誰在做空A股，有人會直接下結論說是這家期貨公司，甚至有財經自媒體指名道姓說是。
其實不是這樣的。
抖音里的那群大V，瞎基巴講，要麼他是啥也不懂，要麼就是在瞎說八道博眼球。
實際上，因為期貨是一家期貨經紀公司，說白了就是一個中介平台。
就像股票一樣，買方東方證券LS營業部，你說是東方財富嗎？
只是席位號而已。
所以看到漲停板的席位號，LS營業部123的席位號一出，連遊資都算不上。
明眼人就知道主力順利地跑了，又是一堆散戶接盤了！
緊接著第2天開盤，多數情況下，要不就是低開往弄不好跌停，要不就是高開也往下打。
做空A股這口大鍋，不是期貨可背不起。
但有關部門查查他的帳戶席位，估計還是能查出個蛛絲馬跡來了。
說到這裡，讀者應該都懂了！
做空9月份合約的空頭，是逐漸兌現，盈利離場。
想像中這些大空頭在反手做多股指期貨，做多A股市場，也不是不行。
這裡面還有一個前提條件，那就是種花家經濟實現5%以上的增長，對房地產和信託等行業成功排雷。
不過後邊的幾項，這是短期內達不到的，除非上面硬性出馬。
所以，他不做大a的指數期貨，因為不可確定性十分的巨大。
滿打滿算還有兩個星期，就是9月15號了交割日，在這兩個星期以內，村長出政策的概率還是蠻大的。
自古以來大a都是政策市，現在做空的，看起來很爽，一旦突然出現巨大的利好，做空的分分鐘爆倉了。
自古以來在大a上，只有政策底，或者說政策就是通過它不斷的出，連續的出，最後打出一個基點效應。
在最後某一個臨界點上，突然信心被扭轉，市場扭轉，再度地向上殺，一定是這麼件事兒。
而不可能是因為市場底，使整個盤子企穩。
很簡單的道理，就像最近一周看到的情況，大a根本就沒有成交量，你跟我談什麼市場底！
葉回舟自己算過真正的市場底，成交量一定要跟得上。
最次也要，1.2萬億左右的成交量，而且是連續的10，000億左右的成交量，才能打底向上。
其他的都是，弱勢反彈。
市場底本來就是個偽命題，在這裡來糊弄人，或者在這裡來人為地製造一個概念。
市場底在今天是不存在的，在去年才是存在的，因為在去年至少還有放量的情況。
在去年還會爆量，爆量意味著恐慌。
有了恐慌才有了，帶血的籌碼！
股票市場上才有了，你出去我進來，才有散戶出去，機構進來，才有市場底。
現在這連續一個月的陰跌暴跌加在一起都沒出現恐慌盤。
這是已經麻木了。
散戶、機構、莊家，什麼東西全部都是一鍋粥，全部都現在躺平，躺平的階段談什麼市場底就是扯淡。
現在先立一個政策底，加大資金的投入，情緒扭轉的時候，才可以說剛剛搭建市場底。
葉回舟胡思亂想著，突然身邊的手機響了，是老大聶華微信發在404群裡面。
老大準備明天回學校，問其他人都回來沒有，他發到薪水，準備明天去搓一頓。